Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa banków

Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa banków

Informacje o szkoleniu

E-SZKOLENIE: Ryzyko płynności, stopy procentowej i adekwatność kapitałowa banków

Termin: 26.02.2021 – godzina 09:00

             (sesja potrawa 1,5 godz.)

Korzyści:                                                                                                                              

Uczestnik pozna najważniejsze aspekty ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej oraz adekwatności kapitałowej w bankach.

Cel:                                                                                                                                     

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie monitorowania ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej w bankach oraz adekwatności kapitałowej (aspekty teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– najważniejszych metod monitorowania ryzyka płynności oraz stopy procentowej (istota metod, zalety i wady, ewentualne problemy wdrożeniowe, studia przypadków)

– planów awaryjnych i stress testów

– roli nadzoru finansowego w ograniczaniu ryzyka płynności, ryzyka stopy procentowej w bankach

– adekwatności kapitałowej banków (Filar I, II i III).

Adresaci:                                                                                                                               

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, Członków Rad Nadzorczych oraz pracowników odpowiedzialnych za badanie i audyt ryzyka w bankach, w tym w szczególności ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej oraz wyznaczania współczynników adekwatności kapitałowej oraz pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami w bankach (ALM).

Wymagania wstępne:                                                                                                       

Poziom szkolenia: zaawansowany.

Szkolenie jest dostępne dla wszystkich pracowników, którzy zarówno posiadają doświadczenie w monitorowaniu ryzyka i adekwatności w bankach, jak i dopiero rozpoczynają pracę w komórkach ryzyka, audytu czy zarządzania aktywami i pasywami.

Program:                                                                                                                            

I. Ryzyko płynności

  1. Istota płynności i ryzyka płynności. Podstawowe definicje
  2. Metody monitorowania ryzyka płynności:

 luka płynności i urealniona luka płynności (przykłady)

 analiza aktywów płynnych i depozytów stabilnych (osad, koncentracja)

 analiza wskaźnikowa

 plany awaryjne i stress testy

4. Polityka zarządzania płynnością i ryzykiem płynności; proces ILAAP

5. normy ostrożnościowe w zakresie ryzyka płynności (m.in. Uchwała KNF, Rekomendacja P KNF, Bazylea III)

II. Ryzyko stopy procentowej

  1. Istota ryzyka stopy procentowej
  2. Rodzaje stóp procentowych i ryzyka stopy procentowej
  3. Metody monitorowania ryzyka stopy procentowej (studia przypadków):

 luka stopy procentowej

 badanie wrażliwości wartości ekonomicznej kapitału własnego na zmiany stóp procentowych

  1. Normy nadzorcze w zakresie ryzyka stopy procentowej (Rekomendacja G (nowelizacja), Wytyczne EBA dot. IRRBB)

 

III. Adekwatność kapitałowa

  1. Fundusze własne. Bufory kapitałowe
  2. Filar I

 Ryzyko kredytowe

 Ryzyko rynkowe

 Ryzyko operacyjne

  1. Filar II
  2. Filar III

Metodyka:                                                                                                                             

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5 h.

Ewaluacja szkolenia:                                                                                                                                       Wykorzystana będzie ankieta oceny sesji.

Sylwetka trenera:

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych, autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka w instytucjach finansowych, controllingu bankowego, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych oraz doktoranckich. Opiekun wielu prac licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat oceny efektywności i ryzyka instytucji finansowych. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi. W latach 2002-2008 Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. Obecnie pracuje w jednym z banków komercyjnych na kierowniczym stanowisku ds. ryzyka finansowego (płynności, stopy procentowej w księdze bankowej oraz ryzyka rynkowego) i ryzyka operacyjnego. Od ponad piętnastu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Początek zajęć: 09:00

 

Cena: 2800,00 zł netto od osoby (+ 23%  VAT)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 24.02.2021 roku

Informacja z dostępem do szkolenia zostanie rozesłana 25.02.2021 do godz.14:00

Podstawowe wymagania techniczne dla osób biorących udział w sesji on-line:

  1. komputer wyposażony w głośniki lub słuchawki, z podłączeniem do Internetu i prawidłowo działającą przeglądarką internetową: Firefox, Internet Explorer lub Chrome,
  2. przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi),
  3. należy mieć zaktualizowany komponent Adobe Flash Player.