Analiza ryzyka kredytowego w bankach

Analiza ryzyka kredytowego w bankach

Informacje o szkoleniu

Szkolenie jest przeznaczone jest dla pracowników departamentów kredytów, pionu ryzyka, osób odpowiedzialnych za portfel kredytowy banku.

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat rodzajów ryzyka wpływającego na jakość portfela kredytowego oraz wykształcenie umiejętności dywersyfikacji ryzyka kredytowego i ograniczania jego rozmiarów.

Program

  1. Ryzyko bankowe i jego rodzaje
  2. Ryzyko kredytowe:
    • pojęcie ryzyka kredytowego
    • związki z innymi rodzajami ryzyka banku
    • metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego
  3. Zasady zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym. Pojęcie polityki kredytowej
  4. Zasady zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
  5. Metodyka oceny indywidualnej zdolności kredytowej
  6. Źródła informacji w procesie analizy zdolności kredytowej
    • miejsce analizy ekonomicznej
    • miejsce analizy finansowej w metodykach oceny ryzyka kredytowego
    • sprawozdawczość finansowa w Polsce w świetle regulacji prawnych
    • systematyka metod analizy finansowej
    • czynnik czasu w analizie finansowej
    • retrospektywna i prospektywna analiza finansowa
    • zasady budowy modeli finansowych w analizie prospektywnej
  7. Zastosowanie analizy finansowej dla różnych typów klientów banku i rożnych transakcji. Dobór wskaźników finansowych
    • podmioty prowadzące pełną i uproszczoną rachunkowość
    • jednostki samorządu terytorialnego
    • podmioty – „spółki specjalnego przeznaczenia”
  8. Ograniczenia w stosowaniu analizy finansowej w ocenie ryzyka kredytowego w banku
    • rola informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności
    • rola rachunkowości zasobów niematerialnych
    • pojęcie kreatywnej i agresywnej księgowości i rachunkowości
      Przykłady
  9. Wykorzystanie wniosków z analizy finansowej dla formułowania umowy kredytowej
    • pojęcie „due diligence” przed uruchomieniem kredytu
    • klauzule finansowe i ochronne w umowie kredytowej
      Przykłady
  10. Analiza finansowa w procesie monitorowania kredytu
    • znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych w praktyce kredytowania
    • reakcja banku na różne znaki ostrzegawcze
      Przykłady